算法介绍

逐步回归是一种线性回归模型自变量选择方法；
逐步回归的基本思想是将变量逐个引入模型，每引入一个解释变量后都要进行F检验，并对已经选入的解释变量逐个进行t检验，当原来引入的解释变量由于后面解释变量的引入变得不再显著时，则将其删除。以确保每次引入新的变量之前回归方程中只包含显著性变量。这是一个反复的过程，直到既没有显著的解释变量选入回归方程，也没有不显著的解释变量从回归方程中剔除为止。以保证最后所得到的解释变量集是最优的。
这里我们选择赤池信息量(Akaike Information Criterion)来作为自变量选择的准则，赤池信息量（AIC）达到最小：基于最大似然估计原理的模型选择准则。

数据情况

案例

在现实生活中，影响一个地区居民消费的因素有很多，例如一个地区的人均生产总值、收入水平等等，本案例选取了9个解释变量研究城镇居民家庭平均每人全年的消费新支出y，解释变量为：
x1——居民的食品花费
x2——居民的衣着消费
x3——居民的居住花费
x4——居民的医疗保健花费
x5——居民的文教娱乐花费
x6——地区的职工平均工资
x7——地区的人均GDP
x8——地区的消费价格指数
x9——地区的失业率（%）

数据

代码

# -*- coding: UTF-8 -*-import numpy as npimport statsmodels.api as smimport statsmodels.formula.api as smffrom statsmodels.stats.api import anova_lmimport matplotlib.pyplot as pltimport pandas as pdfrom patsy import dmatricesimport itertools as itimport random# Load data 读取数据df = pd.read_csv('data3.1.csv',encoding='gbk')print(df)target = 'y'variate = set(df.columns) #获取列名variate.remove(target) #去除无关列variate.remove('地区')#定义多个数组，用来分别用来添加变量，删除变量x = []variate_add = []variate_del = variate.copy()# print(variate_del)y = random.sample(variate,3) #随机生成一个选模型，3为变量的个数print(y)#将随机生成的三个变量分别输入到 添加变量和删除变量的数组for i in y: variate_add.append(i) x.append(i) variate_del.remove(i)global aic #设置全局变量 这里选择AIC值作为指标formula="{}~{}".format("y","+".join(variate_add)) #将自变量名连接起来aic=smf.ols(formula=formula,data=df).fit().aic #获取随机函数的AIC值，与后面的进行对比print("随机化选模型为：{}~{}，对应的AIC值为：{}".format("y","+".join(variate_add), aic))print("\n")#添加变量def forwark(): score_add = [] global best_add_score global best_add_c print("添加变量") for c in variate_del: formula = "{}~{}".format("y", "+".join(variate_add+[c])) score = smf.ols(formula = formula, data = df).fit().aic score_add.append((score, c)) #将添加的变量，以及新的AIC值一起存储在数组中 print('自变量为{}，对应的AIC值为：{}'.format("+".join(variate_add+[c]), score)) score_add.sort(reverse=True) #对数组内的数据进行排序，选择出AIC值最小的 best_add_score, best_add_c = score_add.pop() print("最小AIC值为：{}".format(best_add_score)) print("\n")#删除变量def back(): score_del = [] global best_del_score global best_del_c print("剔除变量") for i in x: select = x.copy() #copy一个集合，避免重复修改到原集合 select.remove(i) formula = "{}~{}".format("y","+".join(select)) score = smf.ols(formula = formula, data = df).fit().aic print('自变量为{}，对应的AIC值为：{}'.format("+".join(select), score)) score_del.append((score, i)) score_del.sort(reverse=True) #排序，方便将最小值输出 best_del_score, best_del_c = score_del.pop() #将最小的AIC值以及对应剔除的变量分别赋值 print("最小AIC值为：{}".format(best_del_score)) print("\n")print("剩余变量为：{}".format(variate_del))forwark()back()while variate: # forwark()# back() if(aic < best_add_score < best_del_score or aic < best_del_score < best_add_score): print("当前回归方程为最优回归方程，为{}~{}，AIC值为：{}".format("y","+".join(variate_add), aic)) break elif(best_add_score < best_del_score < aic or best_add_score < aic < best_del_score): print("目前最小的aic值为{}".format(best_add_score)) print('选择自变量：{}'.format("+".join(variate_add + [best_add_c]))) print('\n') variate_del.remove(best_add_c) variate_add.append(best_add_c) print("剩余变量为：{}".format(variate_del)) aic = best_add_score forwark() else: print('当前最小AIC值为：{}'.format(best_del_score)) print('需要剔除的变量为：{}'.format(best_del_c)) aic = best_del_score #将AIC值较小的选模型AIC值赋给aic再接着下一轮的对比 x.remove(best_del_c) #在原集合上剔除选模型所对应剔除的变量 back()

结果

以上就是如何用python 做逐步回归的详细内容，更多关于python 逐步回归的资料请关注其它相关文章！