这是因为你在安装MySQL的某一步中勾选了“Add firewall exception for this port”，但是你服务器的Windows的防火墙又没有开启，所以会有这个提示，一般情况下点击OK就好了，不会产生什么系统错误。
Windows server 2003 正版系统默认是没有开启Windows防火墙的，某些原版盗版也是没有开启的，不建议大家使用各种美化、修改过的Windows server 类系统。毕竟这是服务器。